História das bolhas financeiras

Post interessante sobre a história das bolhas financeiras e a crise atual no Buttonwood.

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Monitoramento em tempo real com link DDE

Uma ferramenta imprescindível para trading de modelos quantitativos é a capacidade de monitorar informações como preços, ofertas, volume etc em tempo real, dentro de uma plataforma que possibilite fazer os cálculos relevantes para a tomada de decisão. Na indústria, isso geralmente é feito em plataformas proprietárias escritas em linguagens de programação como C, C# etc, e a captura dos é feita muitas vezes através de um sinal direto fornecido pela Bolsa.

O trader pessoa física tem um acesso bem mais limitado, mas nem por isso está preso ao HB, que em geral é uma ferramenta muito pobre, ou a  plataformas mais caras como o Metastock. Uma alternativa viável é usar o chamado link DDE, disponibilizado por algumas corretoras, em conjunto com aplicativos baratos. O link DDE permite acessar as informações passadas pela corretora dentro de outros aplicativos. Em particular, pode-se acessar os dados através de uma fórmula em uma planilha Excel. Na minha corretora, o link está disponível através do comando “Trade|”. Por exemplo, para monitorar o último preço de PETR4, basta digitar em uma célula a fórmula ” = Trade|Ult!PETR4″ (veja imagem para outro exemplo). Uma ideia possível é ter, em uma planilha, os dados históricos, e em outra, o monitoramento em tempo real. É possível então realizar os cálculos do modelo usando dados passados e o dado mais atual, e tomar uma decisão quase em tempo real.

Exemplo: monitorando preços de compra e venda

Exemplo: monitorando preços de compra e venda

Além de monitorar os preços, o usuário provavelmente gostaria de armazená-los para criar uma base de dados. Infelzimente, fazer isso no Excel não é fácil (pelo menos não encontrei uma maneira simples de fazer isso). Uma alternativa para quem acha que não vale a pena investir em um Metastock é o Amibroker, um software bem mais barato que permite, entre outras coisas, capturar e visualizar dados em tempo real, e criar bases de dados (existe uma versão de teste gratuita, mas que é limitada a 10 ativos). Neste blog há um breve tutorial de como configurar o Amibroker para fazer isso. No exemplo é usado o serviço de DDE da ADVFN, mas funciona com qualquer link DDE (testei com o da minha corretora e funcionou sem problemas).