Ranking: 20 ações de menor volatilidade

Ticker Asset Name Sector Volatility Beta Return 21d Return 252d
AMBV4 AMBEV PN ES . Consumo não Cíclico 22.13 0.38 4.9 11.72
ARTR3 ARTERIS ON NM Construção e Transporte 22.56 0.32 9.02 19.13
CGAS5 COMGAS PNA Utilidade Pública 22.56 0.22 8 32.96
CPFE3 CPFL ENERGIAON NM. Utilidade Pública 23.62 0.48 10.29 -6.22
TBLE3 TRACTEBEL ON NM Utilidade Pública 23.88 0.19 10.46 7.3
AMBV3 AMBEV ON ES Consumo não Cíclico 23.93 0.35 6.58 37.33
VIVT4 TELEF BRASILPN . Telecomunicações 24.74 0.47 0.49 12.84
UGPA3 ULTRAPAR ON NM. Financeiro e Outros 25.15 0.48 9.08 19.61
ECOR3 ECORODOVIAS ON NM Construção e Transporte 25.33 0.32 5.08 1.31
FLRY3 FLEURY ON NM Consumo não Cíclico 25.34 0.29 4.22 -17.87
CIEL3 CIELO ON NM. Financeiro e Outros 25.36 0.33 8.31 10.3
ALSC3 ALIANSCE ON NM Financeiro e Outros 25.54 0.48 8.32 15.15
CRUZ3 SOUZA CRUZ ON . Consumo não Cíclico 25.54 0.38 7.25 1.27
ENBR3 ENERGIAS BR ON NM. Utilidade Pública 26.15 0.35 4.74 -5.51
MULT3 MULTIPLAN ON N2 Financeiro e Outros 26.29 0.47 3.98 4.07
BRFS3 BRF FOODS ON NM. Consumo não Cíclico 26.32 0.54 4.28 69.28
MDIA3 M.DIASBRANCOON NM Consumo não Cíclico 26.58 0.41 9.82 64.89
CSAN3 COSAN ON NM. Consumo não Cíclico 26.66 0.62 6.43 45.67
COCE5 COELCE PNA Utilidade Pública 27.02 0.3 -3.89 10.11
CCRO3 CCR SA ON NM. Construção e Transporte 27.03 0.42 3.58 9.45
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5 comentários sobre “Ranking: 20 ações de menor volatilidade

  1. Dr Nickel boa tarde!

    Como voce encontrou estas 20 acoes de menor volatilidade? Quais foram os critérios e filtros utilizados na analise? bem como o prazo…

    Por ultimo, voce poderia atualizar esta lista para o ano de 2015?
    abrs!

    • Oi Matheus, obrigado pelo comentário. Eu calculo a volatilidade utilizando os retornos diários, com alguns filtros para excluir ações ilíquidas (volume mínimo e dias com operações).

      Posso atualizar sim, em breve coloco um novo post. Abraço!

  2. Pivo, existem várias maneiras diferentes. A primeira consideração é que quando você faz o hedge de uma carteira de ações através do índice futuro, você só está se protegendo do risco sistemático (beta). A maneira mais direta para calcular a posição é usar a seguinte fórmula:
    Número de contratos futuros = (P/F)*beta
    onde P = valor da carteira, F = valor de 1 contrato futuro e beta é o beta da carteira com o índice subjacente.

    O contrato futuro de IBOVESPA tem um valor de R$1 por ponto, então basta ver a posição do índice diretamente. A liquidez do índice é de 5 em 5 contratos. Se a posição for menor, é melhor usar o mini, que tem um valor de R$0,20 por ponto e liquidez de 1 em 1 contrato. Assim, o menor valor que é possível hedgear com o mini é, atualmente, próximo de R$11k.

    Exemplo: carteira que vale hoje R$150k com um beta de 0.85 com o IBOVESPA. O valor de 1 contrato de mini é R$10.600. Então o número de contratos seria 12 (arredondando para baixo).

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