É possível ganhar dinheiro fazendo day trade?

Paper interessante sobre day trading no mercado de futuros do Brasil. Os autores analizaram dados  da CVM contendo todos os indivíduos que começaram a fazer day trade de contratos futuros de mini-Ibovespa entre 2013 e 2015. As conclusões falam por si mesmas:

  • 97% dos traders perderam dinheiro
  • Apenas 0.4% dos traders ganhou mais de $54 por dia
  • O melhor trader ganhou $310 por dia com um risco absurdo (desvio padrão de $2,560)

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Machine Learning no mercado brasileiro

Um novo artigo, disponível aqui, discute a aplicação de técnicas de machine learning para fazer previsões de ações e formar carteiras no mercado brasileiro. Isto é combinado a um algoritmo para balancear as contribuições de risco (estilo risk parity).